Webinar: Libor nærmer seg slutten, hva betyr det for kredittmarkedet og Nibor?

Hvor og når
Fra
onsdag 24. mars 2021 10:00
Til
onsdag 24. mars 2021 11:00
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
23/03/2021 15:00
Priser
Medlem: Gratis
Ikke medlem: 300,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Presentasjon Christian Heggen – Dynamics of FRNs linked to RFRs versus FRNs linked to LIBOR

Presentasjon Lars Mouland – Hvordan slutten på Libor påvirker prisingen av rentederivater

I det norske markedet har Arbeidsgruppen for alternative referanserenter nå publisert sin endelige rapport for markedskonvensjoner for Nowa og fallbacks for NIBOR. I tillegg har det britiske finanstilsynet (FCA) nylig fattet en endelig beslutning om at LIBOR skal opphøre.

NFF inviterer til webinar hvor vi ser på hvordan man kan bytte ut ibor-renter med risikofrie overnattenrenter og hvilke konsekvenser det har for kredittspreader og swaprenter.

Program:

  • Implikasjoner for swap- og basismarkeder
    • Prising av renteswapper
    • 3m6m basis og Libor-reform
    • Valutabasis
  • Prising – v/ Christian Heggen
    • Forskjell på FRNs med LIBOR som referanserente og SOFR/SONIA som referanserente
    • Utvikling i obligasjonspriser og kredittspreader på LIBOR FRNs og SOFR/SONIA FRNs under koronakrisen
    • Prising av FRNs i en post-LIBOR verden

Innledere:

Christian Heggen, Analytiker, DNB og Lars Mouland, Sjefsstrateg norske renter, Nordea

Link til webinaret sendes ut i forkant til de som er påmeldt.